Sortino-együttható
Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2019. december 23-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 2 szerkesztést igényelnek .A Sortino-mutató egy olyan mutató, amely lehetővé teszi egy befektetési eszköz, portfólió vagy stratégia jövedelmezőségének és kockázatának értékelését.
A Sortino-mutatót a Sharpe - hoz hasonlóan számítják ki , de a portfólió volatilitása helyett úgynevezett "down volatilitást" használnak. Ebben az esetben a volatilitást a minimális portfólióhozam (MAR) alatti hozamokból számítják ki.
Együttható számítás
,
ahol:
- a portfólió átlagos hozama,
- — a minimálisan megengedhető portfólióhozam,
- - "volatilitás csökkent":
Lásd még
Linkek
- Sortino arány az Investopedián
| Részvény- és kötvénypiac | |
|---|---|
| Piactípusok |
|
| Az értékpapírok fajtái |
|
| Részvénytőke |
|
| tagok |
|
| Tőzsde |
|
| Tőzsdék listái | |
| A részvények értékének és jövedelmezőségének becslése |
|
| A kereskedés elméletei és stratégiái |
|
| Pénzügyi mutatók |
|
| Pénzügyi kockázat és pénzügyi kockázatkezelés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típusok |
| ||||||||
| Modellezés |
| ||||||||
| Egyéb fogalmak |
| ||||||||