Kockázat

A kockázat (a latin  resecō „levág; csökkenti” vagy más görög ῥιζικόν  „ veszély ” szóból) a nemkívánatos események bekövetkezésének valószínűségének és következményeinek kombinációja (a számítás szempontjából  - szorzat ) .

Az axióma szerint, miszerint az összes (kedvező és kedvezőtlen) lehetséges esemény bekövetkezésének valószínűsége eggyel egyenlő, egy kedvezőtlen esemény valószínűségének ismerete lehetővé teszi, hogy a képlet segítségével meghatározzuk a kedvező események valószínűségét . A kockázatot gyakran közvetlenül előre látható eseménynek nevezik, amely kárt vagy veszteséget okozhat valakinek , bár helyes az ilyen eseményt „kockázati tényezőnek” nevezni.

A számítás szempontjából vannak eltérési (bizonytalansági) és kockázati mutatók (a közgazdaságtanban - a pénzbeli egyenérték: például az anyagi kár valószínűségének szorzata az értékével). A kockázat fogalmát az értékpapír- és eszközfinanszírozásban használják .

A kockázatot nem egyetlen százalékos valószínűség írja le; [ pontosítás ] a valószínűséget csak egy esetben lehet használni - amikor a kockázati tényező egységben véve teljes vagyonvesztéshez vezet. A gyakorlatban a kockázatkezelés , a  kockázatkezelés joggyakorlat polgári és büntetőjogi szempontból , szakaszai ( ásványlelőhely iteratív fejlesztése , lépésről lépésre ), korlátozás , sokszorosítás , biztosítás , diverzifikáció , a megsemmisítés rizikó faktor[ pontosítás ] kijátszás stb.

A kockázatkezelést kockázatkezelésnek is nevezik .

Etimológia

A "kockázat" szó Fasmer szerint a franciából származik .  risque  - "kockázat" ← olasz.  risico - „kockázat”, az utolsó szó a többi görögre  nyúlik vissza . ῥιζικόν  - "szikla", más görög. ῥίζα  - "a hegy lába". Itt - "kockázat" - fr.  risquer , olasz.  risicare , eredetileg - "a sziklák között manőverezni" [1] .

Jellemzők

A kockázat mindig az eredmény valószínűségi jellegét jelenti, míg alapvetően a kockázat szót leggyakrabban a kedvezőtlen eredmény (veszteség) elérésének valószínűségeként értjük , bár leírható a várttól eltérő eredmény elérésének valószínűségeként is. Ebben az értelemben lehetõvé válik a veszteség kockázatáról és a többletnyereség kockázatáról is beszélni.

Pénzügyi körökben a kockázat olyan fogalom, amely az embereknek az események bekövetkeztével kapcsolatos elvárásaihoz kapcsolódik . Itt utalhat egy eszközre vagy annak jellemzőire gyakorolt ​​potenciálisan nemkívánatos hatásra, amely valamilyen múltbeli , jelen vagy jövőbeli esemény eredménye lehet. Az általános szóhasználatban a kockázatot gyakran a veszteség vagy fenyegetés valószínűsége szinonimájaként használják .

A professzionális kockázatértékelésben a kockázat általában egy esemény bekövetkezésének valószínűségét kombinálja azzal a hatással, amelyet az okozhat, valamint az esemény bekövetkezésének körülményeit . Ha azonban az eszközöket a piac értékeli , minden esemény valószínűsége és hatása szervesen tükröződik a piaci árban , ezért a kockázat csak ennek az árnak a változásából ered; ez a Black-Scholes-féle becsléselmélet egyik következménye . A RUP ( Rational Unified Process ) szempontjából a kockázat olyan működési/fejlődési folyamattényező, amely potenciálisan negatívan befolyásolhatja a folyamat menetét.

Történelmileg a kockázatelmélet a biztosítás elméletével és az aktuáriusi számításokkal társul .

Jelenleg a kockázatelmélet vizsgálata folyik[ kitől? ] a krízistudomány – a válságok tudománya – részeként . [2]

  1. A „kikövetkeztetett” azt jelzi, hogy az esemény nem előre meghatározott, azaz előfordulhat, vagy nem.
  2. A "feltevés" egy bizonyos, feltételezett oldalt hordoz, amely egy esemény valószínűségére jellemző.
  3. A „feltevés” azt jelzi, hogy ez a feltételezés egy gondolkodó lény szubjektív véleményének eredménye egy olyan eseményről, amely még nem következett be a jövőben.
  4. A „kárt vagy veszteséget okozni képes” a bizonytalanság mellett a lehetséges következmények negativitását jelzi.
  5. A „kár vagy veszteség” szót szándékosan nem helyettesíti a „negatív következmények” definíciójában, csak azért, mert a kockázattan és a kockázatkezelés szempontjából fontos a lehetséges következmények szubjektív értékelése.
  6. A „kár vagy veszteség” a negatív következmények legtágabb értelmében értendő: a hangulat és az anyagi költségek elvesztése, az elmaradt haszon , az imázs károsodása, a pénzügyi veszteségek és az egészségvesztés.
  7. A „bárkinek” azt jelzi, hogy a kockázat tulajdonosa.
  8. A „feltételezett” a „valaki”-vel kombinálva azt jelzi, hogy a szuggesztív alany (az alany, aki elemzi, értékeli a kockázatot) és „valaki” (az alany, aki az adott kockázatot és annak következményeit birtokolja) nem feltétlenül ugyanaz a személy.

Maga a „kockázat” a definícióból következően jellemző tulajdonságokkal rendelkezik:

  1. Bizonytalanság. Kockázat akkor és csak akkor áll fenn, ha egynél több lehetséges kimenetel lehetséges.
  2. Kár. Kockázat akkor áll fenn, ha az eredmény károsodáshoz (veszteséghez) vagy egyéb negatív (csak negatív!) következményekhez vezethet.
  3. Az elemzés elérhetősége. A kockázat csak akkor áll fenn, ha a helyzetről a „feltevés” szubjektív véleménye kialakul, és a jövő időszak negatív eseményéről minőségi vagy mennyiségi értékelés születik (egyébként fenyegetésről vagy veszélyről van szó).
  4. Jelentőség. A kockázat akkor áll fenn, ha a várható esemény gyakorlati jelentőséggel bír, és legalább egy tantárgy érdekeit érinti. Összetartozás nélkül nincs kockázat.

Kockázati függvények

A nem irányított (szabályozatlan, "vad") piac és bizonyos üzlettípusok modern kutatói úgy vélik, hogy a kockázatnak serkentő és védő funkciója is van. A serkentő funkciónak konstruktív (védőeszközök és eszközök létrehozása) és destruktív (kalandozás, voluntarizmus) vonatkozásai vannak. A védelmi funkciónak két aspektusa is van: történelmi és genetikai (jogorvoslatok keresése), valamint társadalmi és jogi (a „jogos kockázat” fogalmának jogszabályi megszilárdításának szükségessége). A kockázatot pozitív függvénynek tekintve további két kockázati funkciót javasoltak kiemelni: a kompenzációs (többletnyereség lehetősége) és a társadalmi-gazdasági (szelektív - a tényleges tulajdonosok kiosztása). [3]

Főbb funkciók:

  1. Védő - abban nyilvánul meg, hogy egy gazdasági (az államháztartás egyes ágazataiban) alany számára a kockázat normális állapot, ezért racionális hozzáállást kell kialakítani a kudarcokhoz;
  2. Analitikai - a kockázat jelenléte azt jelenti, hogy ki kell választani a megfelelő megoldás egyik lehetséges opcióját;
  3. Innovatív - abban nyilvánul meg, hogy ösztönzi a problémák nem hagyományos megoldásainak keresését;
  4. Szabályozó - ellentmondásos jellegű, és két formában jelenik meg: konstruktív és destruktív.

A fogalom kialakulásának története

A kockázat vizsgálata szorosan összefügg a valószínűségszámítás fejlesztésével .

A középkorban a matematika fejlődése ezen a területen elsősorban a szerencsejátékok  – kártyák , kockák – iránti analitikus érdeklődésnek köszönhető , de főként a tüzérségi rendszerek irányítása terén végzett katonai alkalmazott kutatásokhoz kapcsolódott.

20. század

Knight koncepciója: "Risk vs Uncertainty"

Kockázat, bizonytalanság és nyereség (1921) című úttörő munkájában Frank Knight eredeti perspektívát kínált a kockázat és a bizonytalanság megkülönböztetésére .

… A bizonytalanságot bizonyos értelemben radikálisan el kell érteni a kockázat ismert fogalmától, amelytől soha nem választották el megfelelően. […] Lényeges tény, hogy a „kockázat” bizonyos esetekben egy mérésből származó összeget jelent, míg más esetekben egyértelműen nem ilyen jellegű; ezek a jelenségek viszonyainak messzemenő és kritikus különbségei, attól függően, hogy e két fogalom közül melyik van igazán jelen és működik. … Megmutatjuk, hogy a mérhető bizonytalanság, vagy megfelelő „kockázat”, ezt a kifejezést fogjuk használni, annyiban különbözik a nem mérhetőtől, hogy az előbbi valójában egyáltalán nem bizonytalanság.

Meg kell jegyezni, hogy a válságmentes és ezért a kockázat fogalmát minimalizáló gazdasági fejlődés irányát az egyensúlyi stratégiák keretein belül olyan neves tudósok és Nobel-díjasok mélyen tanulmányozták, mint V. Paretto, D. Nash, L. Shapley, V. Leontiev. Elméleti munkáikban a bizonytalanság, valamint a kockázat kizárólag negatív jelenség volt, ennek kiegyenlítése vagy feltárása volt a kutató (menedzser) feladata. Forgatókönyvelemzés

A 20. században megjelent az úgynevezett forgatókönyvelemzés , amely a hidegháború , a globális erők, különösen az USA és a Szovjetunió közötti konfrontáció idején érlelődött meg , de a biztosítási körökben csak a hetvenes években terjedt el széles körben. kitört az olajválság, amely a mélyebb átfogó előrelátás módszereinek rohamos fejlődését idézte elő a biztosítási üzletágban. A gazdaság és a termelés más ágazataiban, különösen az automatikus vezérlőrendszerek kialakításakor, a kockázat fogalmát, mint a döntéselméleti elemet a 19. század végétől folyamatosan alkalmazzák.

A piacgazdasági kockázatok tudományos megközelítésének következő fejlődési körét főként a pénzügyek érdekei generálták az 1980-as években, amikor az ún. derivatív pénzügyi eszközök elterjedtek . A legtöbb nem matematikai szakember azonban csak az 1990-es években fogadta el a tudományos módszert, amikor is a számítástechnika ereje végre lehetővé tette az adatok kellően széles körének figyelembevételét és a kutatási eredmények hozzáférhető formában történő bemutatását a nem-közösségek széles tömegei számára. -a befektetési döntéseket hozó szakemberek.

A kockázatértékelés elméletéhez jelentősen hozzájárult a sugárzási és környezeti kockázatértékelések kidolgozása során , amikor a „küszöbérték nélküli kockázatok” elmélete diadalmaskodott.

A kormányok világszerte széles körben alkalmazzák a kifinomult tudományos kockázatértékelési módszereket, hogy meghatározzák a legmegfelelőbb szabványokat például a környezetvédelmi szabályozáshoz, ahogyan azt az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége is megtette .

A kockázat pszichológiája

A pszichológiában a kockázat kifejezés három kutatási területhez kapcsolódik:

  • A kockázat a tevékenység várható kudarcának mértéke. A kockázati súlyt a meghibásodás valószínűségének és a káros következmények mértékének a szorzataként határozzuk meg.
  • A kockázat olyan cselekvés, amely bizonyos veszteségekkel (veszteség, betegség, egyéb kár) fenyegeti az alanyt. Különbséget kell tenni a motivált kockázat között, amely a tevékenységekben helyzeti előnyök megszerzésével jár, és a motiválatlan kockázat között, amelynek nincs racionális alapja; indokolt és indokolatlan kockázat.
  • A kockázat mint választott helyzet. Választani kell egy kevésbé vonzó, de megbízhatóbb stratégia és egy vonzóbb, de kevésbé megbízható stratégia között ("Cinege a kezében vagy pite az égen").

A kockázati hajlam az egyén meglehetősen stabil jellemzője, és olyan személyiségjegyekhez kapcsolódik, mint az impulzivitás, a függetlenség, a sikerre való törekvés és a dominanciára való hajlam. A kockázati magatartást a kultúra és a társadalmi feltételek is befolyásolják.

A kockázat ellentéte a garanciák. Vannak garanciák a teljesítményre (a sikerre tervezve) és a kompenzációra (a kudarcra tervezve).

Sajnálat

A döntéselméletben a megbánás (és a megbánás elvárása) jelentős szerepet játszhat a döntéshozatalban, kivéve a kockázatkerülést (előnyben részesítik a status quo fenntartását abban az esetben, ha mindenki anyagilag veszít).

Kockázat létrehozása

A kockázat létrehozása minden kockázatértékelési forma alapvető kérdése. Különösen azért, mert a korlátozott racionalitás (mentális képességeink túlterheltek, így a mentális parancsikonokra korlátozzuk magunkat) jelentősen leértékeli a szélsőséges események kockázatát, mivel azok valószínűsége rendkívül kicsi az intuitív becsléshez. Például az egyik vezető halálokot, a közlekedési baleseteket az ittas sofőrök  okozzák , részben azért, mert bármelyik vezető maga okozza a problémát, nagyrészt vagy teljesen figyelmen kívül hagyva a súlyos vagy halálos baleset kockázatát.

A test , a fenyegetés, az életköltség, a szakmai etika és a sajnálkozás fenti példái azt mutatják, hogy a kockázatot korrigáló vagy szakértő gyakran súlyos összeférhetetlenséggel szembesül . A szakértő kognitív és kulturális előítéletekkel is szembesül , és nem mindig lehet biztos abban, hogy az erkölcsi elfogultság elkerülhető. A kockázat létrehozása önmagában is kockázat, ami növekszik, mivel a legkevésbé valószínű, hogy a szakértő az ügyfél.

Például a rendkívül veszélyes események, amelyekben minden résztvevő nem akar újra szerepelni, figyelmen kívül hagyhatók az elemzés során, annak ellenére, hogy az események megtörténtek és nem nulla valószínűségűek. Vagy egy esemény, amelyben mindenki egyetért, hogy elkerülhetetlen, kikerülhet az elemzésből a mohóság vagy az elkerülhetetlennek hitt okok miatt. Ezek az emberi hajlamok a tévedésre és a vágyálomra gyakran még a tudományos módszer legszigorúbb alkalmazásaira is hatással vannak, és a tudományfilozófia fő aggodalmát képezik .

Bármilyen bizonytalanság melletti döntéshozatalnál figyelembe kell venni a kognitív torzítást, a kulturális torzítást és a terminológiai torzítást: "A kockázatértékelők egyetlen csoportja sem mentes a "csoportgondolattól": nyilvánvalóan rossz válaszokat fogad el egyszerűen azért, mert az emberek általában szociálisan betegek, hogy nem értenek egyet." .

A „kockázatkeltő” problémák kezelésének egyik hatékony módja a kockázatértékelés vagy a kockázatmérés (bár egyesek azt állítják, hogy a kockázat nem mérhető, csak becsülhető) annak biztosítása, hogy a forgatókönyveknek szigorú szabályként tartalmazniuk kell a népszerűtlen és esetleg valószínűtlen (pl. csoport) alacsony valószínűséggel nagy hatású „fenyegetések” és/vagy „látási események”. Ez lehetővé teszi a kockázatértékelésben résztvevők számára, hogy finoman félelmet keltsenek a másiktól és más személyes ideáloktól, hogy az emberek a formális követelmények és utasítások betartásán kívül bármilyen okból másként cselekedjenek.

Például egy fejlett magánelemző légitámadási forgatókönyvvel csökkentheti ezt az amerikai költségvetést fenyegető veszélyt. Ezt formális kockázatként, névlegesen alacsony valószínűséggel lehetne elismerni. Ez lehetővé tenné a fenyegetések kezelését annak ellenére, hogy a fenyegetéseket vezető kormányzati elemzők elutasították. Már egy kis befektetés is meghiúsíthatta volna vagy megakadályozhatta volna egy ilyen támadást – vagy legalábbis „biztosított” volna a közigazgatás tévedésének kockázata ellen.

A félelem, mint a kockázat intuitív értékelése

Ebben az időben saját félelmeinkre és habozásunkra kell hagyatkoznunk, hogy megvédjük magunkat a számunkra legmélyebben ismeretlen körülményektől. Gavin de Becker a The Gift of Fear című könyvében így fogalmaz: „Az igazi félelem ajándék, a túlélés jele, amely azonban csak a veszéllyel szemben hangzik el. Minden más garantálatlan félelem úgy uralkodik el rajtunk, ahogy azt egyetlen más élőlény sem engedi meg magának a Földön. Ennek nem szabadna így lennie." A kockázatot úgy kell meghatározni, hogy ez az a mód, ahogyan kollektíven mérjük és megosztjuk ezt az „igazi félelmet” – a racionális kétség, a vakmerő félelem és a saját tapasztalatunkból származó egyéb „nem mennyiségi” eltérések ötvözete.

A viselkedési finanszírozás területe az emberi kockázatkerülésre, az aszimmetrikus megbánásra és más olyan módokra összpontosít, amelyek révén az emberi pénzügyi viselkedés megváltozik ahhoz képest, amit az elemzők általában "racionálisan" vizsgálnak. A kockázat ebben az esetben az eszközök megtérüléséhez kapcsolódó bizonytalanság mértéke. Az emberi döntéshozatalra gyakorolt ​​irracionális befolyás felismerése és tiszteletben tartása önmagában is messzemenően csökkenti a katasztrófákat a naív kockázatértékelések miatt, amelyek racionálisnak tűnnek, de valójában csak sok különálló torzítást egyesítenek egyetlen racionális értékelésben.

A kockázat típusai

A kockázatnak számos meghatározása létezik, amelyek különböző szituációs kontextusokban és különböző alkalmazási jellemzőkben születtek. A leggyakoribb szempontból minden kockázat (kockázat mértéke ) bizonyos értelemben arányos mind a kockázati esemény által okozott várható veszteségekkel, mind az esemény valószínűségével. A kockázat definíciói közötti különbségek a veszteségek kontextusától, értékelésétől és mérésétől függenek, amikor a veszteségek egyértelműek és rögzítettek, például „emberi élet”, a kockázatértékelés csak az esemény valószínűségére (az esemény gyakoriságára) és a ehhez kapcsolódó körülmények.

Emiatt számos független kockázati besorolás létezik.

  • Műszaki kockázat - a műszaki eszközök meghibásodásának valószínűsége egy bizonyos szintű (osztály) következményekkel egy veszélyes gyártó létesítmény egy bizonyos működési időtartamára.
  • Egyéni kockázat - a vizsgált baleseti veszélytényezőknek való kitettség következtében az egyénben bekövetkezett károsodás gyakorisága.
  • A potenciális területi kockázat (vagy potenciális kockázat) a baleset károsító tényezőinek előfordulási gyakorisága a terület érintett pontján. A területi kockázat speciális esete a környezeti kockázat, amely egy ökológiai katasztrófa, katasztrófa, az ökológiai rendszerek és objektumok további normális működésének, létének megzavarásának valószínűségét fejezi ki a természeti környezetbe történő antropogén beavatkozás vagy természeti katasztrófa következtében.
  • A kollektív kockázat (csoportos, szociális ) egy csoportra, egy csoportra, egy bizonyos társadalmi vagy szakmai csoportra nézve egy vagy olyan veszély kockázata. A társadalmi kockázat speciális esete a gazdasági kockázat, amelyet a társadalom által az adott tevékenységből származó előnyök és károk aránya határoz meg.
  • Az elfogadható (tűrhető) balesetveszély olyan kockázat, amelynek mértéke társadalmi-gazdasági szempontok alapján elfogadható és indokolt. A létesítmény üzemeltetésének kockázata akkor elfogadható, ha a társadalom a létesítmény üzemeltetéséből származó haszon érdekében ezt a kockázatot kész vállalni. Így az elfogadható kockázat kompromisszum a biztonsági szint és az annak elérésére való képesség között. Az elfogadható kockázat mértéke a különböző társadalmak, társadalmi csoportok és egyének esetében eltérő. Például európaiak és hinduk, nők és férfiak, gazdagok és szegények. Jelenleg általánosan elfogadott, hogy az ember által előidézett veszélyek hatására általában az egyéni kockázatot akkor tekintjük elfogadhatónak, ha annak értéke nem haladja meg a 10-6 értéket .
  • A foglalkozási kockázat egy személy szakmai tevékenységével kapcsolatos kockázat.
  • A Nanorisk (10 −9 ) a nanoanyagok és nanotechnológiák létrehozásával és fejlesztésével, kutatásával, alkalmazásával kapcsolatos kockázatok speciális típusa, beleértve a szinergikus hatást [4] . Ellentétben a nanoanyagok és a nanotechnológiák kockázataival  , amelyek a nanoanyagok és nanotechnológiák használatával kapcsolatos, ember által előidézett kockázatok, a nanokockázatokat a késztermékbe ágyazott minimális anyagmennyiség és a minimális energiamennyiség határozza meg a jelenleg meglévő energiaigényes termékekhez képest. olyan anyagok és technológiák, amelyek kivételes esetekben lehetővé teszik a 10 −8 1 /év szint elérését. A nanoanyagok és nanotechnológiák alkalmazásával a meglévőnél legalább nagyságrenddel alacsonyabb 10 −9 1/év technogén kockázati szint elérésére van reális lehetőség [5] . A lakosság technoszférával kapcsolatos veszélyek miatti halálozási valószínűségét elfogadhatatlannak tekintjük, ha ez meghaladja az évi 10-6 -ot , és elfogadhatónak, ha ez az érték kisebb, mint 10-8 1/év. Azokról a tárgyakról, amelyeknél az egyéni kockázat mértéke 10 -6 -10 -8 1/év tartományba esik, a döntés konkrét gazdasági és társadalmi szempontok alapján történik. A technogén kockázat mértékét, 10–9 1 /év, jogszabályban kell rögzíteni minden nanoanyag és nanotechnológia esetében.

A „ Kockázatkezelés ” tudományágon belül a kockázatok következő osztályozását veszik figyelembe:

  • Szubjektív (kockázat, amelynek következményei objektíven nem értékelhetők)
  • Célkitűzés (kockázat pontosan mérhető következményekkel)
  • Pénzügyi (kockázat, amelynek közvetlen következményei pénzbeli veszteségek)
  • Nem pénzügyi (nem pénzbeli veszteségek, például egészségvesztés kockázata)
  • Dinamikus (kockázat, amelynek valószínűsége és következményei a helyzettől függően változnak, pl. gazdasági válság kockázata)
  • Statikus (gyakorlatilag változatlan kockázat az idő múlásával, például tűzveszély)
  • Alapvető (nem szisztematikus, nem diverzifikált, kockázat teljes következményekkel)
  • Privát (szisztematikus, diverzifikált, kockázat helyi következményekkel)
  • Tiszta (kockázat, aminek a következménye csak a jelenlegi helyzet károsodása vagy megőrzése lehet)
  • Spekulatív (a kockázat, amelynek egyik következménye lehet haszon, definíció szerint nem létezik, hanem kettős véletlenszerű esemény, amely a kockázatot és a véletlent egyaránt kombinálja)
  • A pénzügyi kockázatot gyakran a hozamok váratlan változékonyságaként vagy ingadozásaként határozzák meg, és így magában foglalja azt is, hogy mi a rosszabb és mi a jobb a vártnál. Az alábbi negatív kockázatokra való hivatkozásokat csak a pozitív hatásokkal vagy lehetőségekkel kapcsolatban szabad értelmezni (például a „veszteség” szót „veszteség vagy nyereség”) kell tekinteni, kivéve, ha a szövegkörnyezet mást sugall. A bankszektor kockázatait külön vizsgáljuk.
  • Kockázat és fenyegetés. A forgatókönyvelemzésben a „kockázatot” megkülönböztetik a „fenyegetéstől”. A fenyegetés olyan feltáratlan negatív esemény , amelyet egyes elemzők nem tudnak kockázatértékelésük során felmérni, mert az esemény soha nem következett be, vagy amelyre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ a hatékony megelőző intézkedésekről ( egy lehetséges jövő valószínűségének vagy hatásának csökkentésére tett lépések ). esemény). Ezt a különbségtételt a legvilágosabban az elővigyázatosság elve szemlélteti , amely a fenyegetés csökkentésére törekszik azáltal, hogy megköveteli, hogy azt egy jól meghatározott kockázati csoportra redukálják, mielőtt cselekvésekre, projektekre, innovációkra vagy kísérletekre térnének át. Példák a veszélyekre: természeti katasztrófák : földrengés , árvíz , cunami , vulkánkitörés , erdőtüzek ; ember okozta katasztrófák : nukleáris veszély , környezeti veszély . A természeti katasztrófák kockázatára példa a  cunami, az elemzés eredményei szerint 100 év alatt legfeljebb 1 alkalommal fordulhat elő. A hullámmagasság az érintett területen a Richter-skála szerint nem haladja meg a 10 pontot, ami a vállalkozás kerítésének 15 méteres távolságban történő megsemmisüléséhez és az építőanyag-tároló raktár bal szárnyának széléhez vezet. A teljes kár, figyelembe véve az esetleges környezetszennyezést, nem haladja meg a 173 ezer rubelt. Személyi veszteség csak a vészhelyzeti intézkedési szabályok durva megsértése esetén lehetséges. A vészhelyzet azonosítása legalább 15 percen belül megtörténik, a személyzet értesítése 12 percen belül. 30 mp. Az egy alkalmazottra jutó létszámvesztés valószínűsége H = 10-12 .
  • Információs kockázat . Az információbiztonságban a kockázatot három változó függvényében definiáljuk: a fenyegetés fennállásának valószínűsége; a bizonytalanság fennállásának valószínűsége ; lehetséges hatás . : Ha e változók bármelyike ​​megközelíti a nullát, akkor a teljes kockázat megközelíti a nullát.
  • Biztosítási kockázat .

Pénzügyi kockázatok

Véletlenül a befektetés tényleges megtérülése mindig el fog térni a várttól. Az eltérés magában foglalja az eredeti befektetés egy részének vagy egészének elvesztésének lehetőségét. Általában úgy mérik, hogy kiszámítják a múltbeli hozamok vagy egy adott szint átlagos hozamának szórását. A pénzügyi kockázatnak nincs meghatározása , de egyes teoretikusok, nevezetesen Ron Dembo , nagyon általános módszereket azonosítottak a kockázat becslésére, mint a kereskedés lezárása után várható "sajnálkozási szintre". Az ilyen módszerek kivételesen sikeresek voltak a banki kamatlábkockázat korlátozásában a pénzügyi piacokon . A pénzügyi piacokat a közös kockázatértékelési módszerek bizonyítékalapjának tekintik. Azonban ezeket a módszereket is nehéz megérteni. A matematikai nehézségek ütköznek más társadalmi nehézségekkel, mint például a nyilvánosságra hozatal , az értékelés és az átláthatóság . Különösen gyakran nehéz megmondani, hogy egy adott pénzügyi eszközt „biztosítani” kell-e (a mérhető kockázat csökkentése bizonyos véletlenszerű nyereségek figyelmen kívül hagyásával), vagy „eljátszható” a piacon (a mérhető kockázat növelése és a befektető számára katasztrofális veszteségek kimutatása). nagyon magas nyereség ígérete). , ami növeli az eszköz várható értékét). Mivel a megbánás mértéke ritkán tükrözi a tényleges emberi kockázatkerülést , nehéz lehet megállapítani, hogy az ilyen tranzakciók eredménye kielégítő lesz-e. A kockázati étvágy olyan személyt ír le, akinek hasznossági függvényének pozitív második deriváltja van, hajlandó (valójában mindig díjat fizet) felméri a gazdaság összes kockázatát, és ezért valószínűtlen, hogy létezik. A pénzügyi piacokon szükséges lehet a hitelkockázat mérése , amely a pénzügyi tevékenység különböző területein (közvetlen hitelezés , lízing , faktoring ), a cselekvési pillanatok információs megválasztása és a kezdeti kockázat , a modellkockázat valószínűsége és a jogi kockázat , ha vannak szabályozási vagy polgári jogi aktusok elfogadott eredményeként számos befektető sajnálja.

A pénzügy alapgondolata a kockázat és a hozam kapcsolata. Minél nagyobb kockázatot vállal egy befektető, annál nagyobb a lehetséges hozam. Ennek az az oka, hogy a befektetőket kompenzálni kell a további kockázatvállalásért. Például az Egyesült Államok kincstári kötvényeit az egyik legbiztonságosabb befektetésnek tekintik, és a vállalati kötvényekhez képest alacsonyabb százalékos bevételt biztosítanak. Ennek az az oka, hogy egy vállalat sokkal nagyobb valószínűséggel megy csődbe, mint az Egyesült Államok kormánya. Mivel a vállalati kötvényekbe való befektetés kockázata magasabb, a befektetőknek magasabb hozamot kínálnak. A bankok a következő kockázattípusok felett gyakorolnak ellenőrzést: hitelkockázat , likviditási kockázat , kamatlábkockázat , működési kockázat stb.

Kockázatértékelés és előrejelzés

A kockázat mérésének és értékelésének eszközei eltérőek, mivel széles körben alkalmazzák a különböző szakmákra, és valójában olyan eszközöket jelent, amelyeket különböző szakmák határozhatnak meg, pl. orvos kezeli az egészségügyi kockázatokat , építőmérnök kezeli a szerkezeti meghibásodások kockázatát stb . Az etika általában a kockázatértékelésre és a kockázat mérséklésére összpontosít (szakember által az ügyfél, a nyilvánosság, a társadalom vagy általában az élet nevében).

A kockázat értékelése elsősorban valószínűségi jellemzővel történik (0-tól 1-ig terjedő dimenzió nélküli érték), de használható a kockázat realizálási gyakorisága is. A végrehajtás gyakorisága a veszély lehetséges megnyilvánulásának eseteinek száma egy bizonyos időtartamon belül. Például évente, akkor a mértékegységek a következők lehetnek - 1 / év vagy fő / év stb.

A kockázattal kapcsolatban két régóta kialakult nézőpontot különböztethetünk meg: az első tudományos és műszaki értékeléseken alapul - az úgynevezett elméleti kockázat , a második az emberi kockázatfelfogástól függ - az úgynevezett hatékony kockázat . Ez a két nézőpont folyamatosan ütközik a társadalom- , a bölcsészet- és a politikatudományokban .

Elméleti kockázat

A statisztikai kockázatot gyakran valamilyen nemkívánatos esemény valószínűségére redukálják . Általában egy ilyen esemény valószínűségét és a várható kárának bizonyos becslését egyetlen valószínű kimenetelbe egyesítik, amely a kockázat, a megbánás és a jutalom valószínűségeinek halmazát egyesíti az adott kimenetel várható értékévé. (Lásd még: Várható segédprogram ).

Így a statisztikai döntéselméletben a δ(x) becslés kockázati függvénye a θ paraméterre , néhány megfigyelt x esetén kiszámítva ; az L veszteségfüggvény várható értéke ,

ahol: δ(x) = pontszám, θ = pontszám paraméter.

Hatékony kockázat

Míg általában nem lehet közvetlenül mérni a hatékony kockázatot, számos informális módszert alkalmaznak annak becslésére vagy „mérésére”. A formális módszerek leggyakrabban az egyik kockázati mérőszámot  – az úgynevezett VaR-t ( Value At Risk  – költségkockázati mérőszám) mérik.

Például műszaki kockázat:

ahol  - kockázat;  egy nemkívánatos esemény valószínűsége  - egy nemkívánatos esemény következtében elveszett pénz vagy áldozatok száma.

A kockázat  a veszély mennyiségi jellemzője, amelyet a veszélyek megvalósulásának gyakorisága határoz meg. Ez az egy személyre gyakorolt ​​​​specifikus veszély által okozott káros következmények számának (halálozások, megbetegedések, rokkantság stb.) számának aránya a lehetséges számokhoz képest egy bizonyos ideig :

ahol  a nemkívánatos események időegységenkénti gyakoriságának mennyiségi mutatója ;

 - egy bizonyos kockázati tényezőnek kitett kockázati objektumok száma .

A kockázat egy meghatározott időtartamra meghatározott dimenzió nélküli mennyiség.

Kockázatérzékeny iparágak

Egyes iparágak szigorúan meghatározott mennyiségi módon kezelik a kockázatokat. Ide tartozik a nukleáris ipar és a repülőgépipar , ahol a tervezés alatt álló rendszerek összetett skálájának esetleges meghibásodása nagyon nemkívánatos eredményekhez vezethet. Egy adott eseménycsoport kockázatának szokásos mértéke az

ahol  egy esemény valószínűsége (%-ban), és  a „következménye” (egységekben). A teljes kockázat az egyes osztályok egyedi kockázatainak összege. A nukleáris iparban a "hatást" gyakran a kibocsátó területen kívüli radiológiai sugárzás mértékével mérik, a mérést gyakran öt-hat sávban, tíz fokozat széles sávban kombinálják.

A kockázatok értékelése eseményfa módszerekkel történik (lásd ipari biztonság ). Ahol ezek a kockázatok alacsonyak, általában „széles körben elfogadhatónak” minősülnek. A kockázat magasabb szintjét (általában akár 10-100-szoros, széles körben elfogadhatónak ítélt) igazolni kell a csökkentésének költségeivel és az elviselhetővé tevő lehetséges előnyökkel szemben – ezeket a kockázatokat "elviselhetőnek" tekintik. Az ezen a szinten kívüli kockázatok „elviselhetetlennek” minősülnek.

A „széles körben elfogadható” kockázati szintet a különböző kormányok figyelembe vették – a legkorábbi kísérletet a brit kormány és F. R. Farmer akadémiai kutató tette, a magaslati gyaloglás és más hasonló tevékenységek példájával, amelyeknek jól meghatározott kockázatai vannak. hogy az emberek elfogadhatónak tűnnek . Ez a Farmer-görbe létrehozásához vezetett, amely a kockázati események elfogadható valószínűségének és következményeiknek a görbéje.

Ezt a technikát általában valószínűségi kockázatértékelésnek (PRA) vagy valószínűségi biztonsági értékelésnek (PSA) nevezik.

Lásd még

  • hu:WASH-1400

Jegyzetek

  1. ↑ Max Fasmer orosz nyelv etimológiai online szótára . Letöltve: 2022. július 30. Az eredetiből archiválva : 2016. október 26..
  2. ↑ Gluscsenko V. V. Bevezetés a krízistanba. Pénzügyi krízisológia. Kríziskezelés. - M. : IP Gluscsenko V.V., 2008. - 88 p. - ISBN 978-5-9901406-2-2 .
  3. ↑ Gluscsenko V. V. Kockázatkezelés. Biztosítás. - Zheleznodorozhny, MO .: OOO NPC Wings, 1999. - 336 p. - ISBN 5-901039-06-8 .
  4. ↑ Panfilova A. V., Kuzmin I. B. A nanotechnológiák nanoriskái. - IV. Összoroszországi Nanoanyag-konferencia / Anyaggyűjtés - M,: IMET RAS, 2010. - 537. o.
  5. ↑ Panfilova A. V., Kuzmin I. B. Technológiai folyamatok nanokockázatainak kezelése. — Szén: a tudomány, az anyagtudomány és a technológia alapvető problémái. Szerkezeti és funkcionális anyagok (beleértve a nanoanyagokat is) és az előállításukhoz szükséges technológiák. VII. Nemzetközi Konferencia anyaga / Vladimir Állami Egyetem: - Vladimir, 2010. - P. 226-227.

Irodalom

  • Knight, F. H. (1921) Risk, Uncertainty and Profit, Chicago: Houghton Mifflin Company. (Idézve: [1] , II26. §.)
  • Dirk Proske. Kockázatok katalógusa - Természeti, műszaki, társadalmi és egészségügyi kockázatok. — Springer. - 2007. - ISBN 978-3540795544 .
  • John C. Hull. 20. fejezet Hitelkockázat // Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott ügyletek = Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott ügyletek. - 6. kiadás - M .: Williams , 2007. - S. 1056. - ISBN 0-13-149908-4 .
  • Glushchenko VV Az innovációs és befektetési tevékenység kockázatai a globalizáció kontextusában. - Zheleznodorozhny, MO .: LLC NPC Wings, 2006. - 230 p. — ISBN 5-901039-12-2 .
  • Kiryushkin V. E., Larionov I. V. A kockázatkezelés alapjai. - Moszkva.: "Ankil", 2009. - 130 p. — ISBN 978-5-86476-299-8 .
  • Madera A. G. Kockázatok és esélyek: bizonytalanság, előrejelzés és értékelés.  — M.: URSS, 2014. — 448 p.
  • GOST R 51901-2002. Megbízhatóság menedzsment. Műszaki rendszerek kockázatelemzése.
  • RD 03-418-01. Útmutató a veszélyes termelő létesítmények kockázatelemzéséhez.
Cikkek