Utólagos valószínűség

Az utólagos valószínűség egy véletlen esemény feltételes valószínűsége , feltéve, hogy utólagos adatok ismeretesek, azaz a kísérlet után nyert adatok.

Példa

Fontolja meg a jelvételt az additív Gauss-fehér zaj háttérében . Ebben az esetben a kapott oszcilláció egyenlő lesz: $s(t,\lambda )$ $n(t)$ $\xi (t)$

\xi (t)=s(t,\lambda )+n(t)

ahol a jel egy ismeretlen folytonos paramétere , amely általános esetben egy vektor . $\lambda$ $s(t,\lambda )$

Tegyük fel, hogy az oszcilláció vétele diszkrét időpontokban történik , … , . Ekkor az ismeretlen paraméterre vonatkozó információ a valószínűségi változók diszkrét sorozatában , … , , mégpedig a posteriori valószínűségben fog szerepelni : $t_{1}$ $t_{n}$ $\lambda$ $\xi (t_{1})$ $\xi (t_{n})$ $P_{p}$ $_{s}(\lambda )$

P_{p}

_{s}(\lambda )=P(\lambda |\xi (t_{1}),...,\xi (t_{n}))

Lásd még

Irodalom

Tikhonov V.I. Optimális jelvétel. - M .: Rádió és kommunikáció, 1983. - 320-as évek. Lektorok: a műszaki tudományok doktora, professzor — I. N. Amiantov, a műszaki tudományok doktora. Tudományok prof. B. N. Mitascsev