Irányított mozgásrendszer

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2013. november 23-án áttekintett verziótól ; az ellenőrzések 15 szerkesztést igényelnek .

Directional Movement System ( DMS az angol iránymozgási rendszerből ) vagy Directional Movement Index ( DMI az angol iránymozgás indexből ) egy Wells Wilder által kifejlesztett műszaki mutatórendszer .[1] és 1978 júniusában mutatták be New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] című könyvében .

Az irányított mozgásrendszer a következő szintetikus értékeket és indexeket tartalmazza, amelyek külön-külön, együttesen, valamint más piaci mutatókkal különféle kombinációkban használhatók [2] [3] [4] [5] :

TR ( eng. true range ) - valódi intervallum és ATR ( angol átlagos valódi tartomány ) - átlagos valódi intervallum. Volatilitásjelzőként használható .
A +DI vagy PDI ( pozitív irányjelző ) a pozitív mozgást jelzi .
-DI vagy NDI ( negatív irányjelző ) - a negatív mozgás jelzője .
DX ( angolul iránymozgás index ) - iránymozgás indexe.
ADX ( angolul átlagos iránymozgás index ) - az iránymozgás átlagos indexe.
ADXR ( átlagos iránymozgási index minősítés ) az átlagos iránymozgási index teljesítménye .

Háttér

Az ADX indikátort azért hozták létre, hogy megkapja azt a jelzést, hogy a piac erős trendben van, amely nyereséget hozhat [5] .

A számítás módja

Valódi intervallum

A valódi intervallum ( TR ; angol true range ) az előző időszak zárása óta lezajlott tranzakciók maximális ártartományát mutatja :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}} _{t},{\textit {close}}_{t-1}),

ahol az aktuális időszak valós intervalluma , az aktuális időszak maximális ára, az aktuális időszak minimális ára, az előző időszak záró ára. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {low}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

A további számításoknál és független mutatóként a valós intervallum mozgóátlagát szokás használni , amelyet átlagos igaz intervallumnak ( ATR ; angol átlag true range ) nevezünk. Az eredeti 14 napos exponenciális mozgóátlagot használ.

Irányított mozgások

Az iránymozgás ( ±DM ; angol iránymozgás ) az aktuális időszak árváltozásának azt a maximális részét jelenti, amely kívül esik az előző időszak változásának határain.

Ehhez először a tényleges változásokat kell kiszámítani:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {high}}_{t}-{\textit {high}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {low}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t},

ahol - pozitív mozgás, - negatív mozgás, - aktuális maximum és minimum árak, - előző időszak maximum és minimumárai. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t-1},{\textit {low}}_{t-1}$

Ezután ezek közül az értékek és a negatív értékek közül a kisebbet nullával egyenlővé teszik:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {if} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {if} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {+M}}_{t <0\end{mátrix}}\jobbra.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ textit {+M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {-M}}_{t}<0\\{\textit {-M}}_{t},&\ mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{mátrix}}\jobbra.

ahol a pozitív és negatív irányú mozgások, ill. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

A pozitív és negatív értékeket kisimítják (eredetileg 14 napos exponenciális mozgóátlagot használva), és elosztják a valós intervallummal , hogy irányjelzőket kapjanak :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n ),

ahol a pozitív és negatív irányjelzők, a normalizált pozitív és normalizált negatív mozgásirányok n periódusú mozgóátlagai. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n),{\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Iránymozgás index

Az iránymozgás index ( DXI , angol iránymozgás index ) a különbség abszolút értékének és a pozitív és negatív irányjelzők összegének csökkentett arányaként kerül kiszámításra:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Átlagos iránymozgás index

Az átlagos iránymozgás index ( ADX , angol átlagos iránymozgás index }) az irányított mozgási index mozgóátlagaként kerül kiszámításra (az eredetiben - 14 napos mozgóátlag):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

Az átlagos iránymozgási index ereje

Az átlagos iránymozgási index ( ADXR ) hatványa az aktuális időszak ADX-jének és az n periódussal ezelőtt számított ADX-nek a számtani átlagaként kerül kiszámításra:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Kereskedési stratégiák

Wilder úgy vélte, hogy az ADX és ADXR emelkedő és magas értékei erős trendet jeleznek, a csökkenő és alacsony értékek pedig nem trendi mozgást [3] . A trend tényleges iránya a +DI és -DI arányából ítélhető meg.

A fentiekre tekintettel javasolhatunk például egy ilyen kereskedési stratégiát [3] :

Hosszú pozíciókhoz:
- Vásároljon, ha a +DI > -DI és az ADX emelkedik.
- Eladás, ha +DI < -DI vagy ADX esik.
Rövid pozíciók esetén:
- Eladás rövidre, ha +DI < -DI és az ADX emelkedik.
- Zárjon be egy rövid pozíciót, ha a +DI > -DI vagy az ADX esik.

Kapcsolat más mutatókkal

Az Irányított mozgásrendszerrel együtt Wells Wilder a parabolikus idő/ár rendszert is leírta New Concepts in Technical Trading Systems című könyvében .

Jegyzetek

↑ angol. Welles Wilder - Wells Wilder; egyes művekben még: eng. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Velez Wilder stb.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Új fogalmak a technikai kereskedési rendszerekben — Trendkutatás. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. 1978. június 130. o. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Műszaki piaci mutatók enciklopédiája. - 2. kiadás - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 p. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Irányított mozgásrendszer // Technikai elemzés A-tól Z-ig. Kereskedési eszközök teljes készlete… az abszolút szélességi indextől a japán gyertyatartókig = Technikai elemzés A-tól Z-ig: Minden kereskedési eszközt lefed... az abszolút szélesség indextől a cikcakig / Per. angolról. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 127-128. — 376 p. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Archiválva : 2012. április 14. a Wayback Machine -nél
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. A határidős piacok számítógépes elemzése: Per. angolról. - M .: "ALPINA" Kiadó, 1998-304. ISBN 5-89684-002-0 (orosz) ISBN 1-55623-468-6 (angol).

Irodalom

J. Welles Wilder, Jr. — Új fogalmak a technikai kereskedési rendszerekben — Trendkutatás. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. 1978. június 130. o. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Technikai elemzés
Alapfogalmak	irányzat A hatékony piac hipotézise véletlenszerű séta Időkeret Dow elmélet Javítás trendvonalak Mechanikus kereskedési rendszer minta Kereskedési volumen skalpolás Rés Elliott Wave elmélet Üvegcsere kereskedelmi csatorna Ergodicitás
Grafikonok	Kagi Tic Tac Toe Renko Japán gyertyák
Mutatók	KST Trix Williams %R Adaptív mozgóátlag Kaufman Egyensúly hangerő Fegyvermutató Cash flow index Tömegindex Felhalmozási/eloszlási index Relatív erőindex Árucsatorna index Negatív és pozitív volumenindexek MACD indikátor Ichimoku jelző Donchyan csatorna Keltner-csatorna Coppock-görbe Könnyű mozgás Bollinger szalagok Emelkedés/esés vonal Lendület Végső oszcillátor McClellan oszcillátor Parabolikus idő/ár rendszer Irányított mozgásrendszer mozgóátlag Sztochasztikus oszcillátor A nyitott pozíciók száma Ár és mennyiség trendje Japán gyertyák
Szoftver	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Elemzők	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott