Piacsemleges stratégiák

Piacsemleges stratégiák  - befektetési stratégiák csoportja , amelyek jövedelmezősége nem függ a piacok általános irányától [1] .

A leggyakoribb piacsemleges stratégiák a következők:

A piacsemlegesség ebben az esetben nem azt jelenti, hogy a stratégia jövedelmezősége és kockázatai nem függnek a piacok viselkedésétől, hanem felvázolja a befektetési megközelítések egy olyan osztályát, amelyben bármely piac vagy szegmensének befolyása valahogy megszűnik.

Ezt a fajta stratégiát jellemzi a legalacsonyabb korreláció más típusokkal - ha a legtöbb stratégia valamilyen általános tényezőtől függ, akkor a piacsemleges stratégiák éppen ellenkezőleg, az általános összetevőktől elkülönült piaci szereplő véleményét képviselik.

Lásd még

Jegyzetek

  1. ↑ Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Piacsemleges stratégiák. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
  2. ↑ Ganapathy Vidyamurthy. Páros kereskedés: kvantitatív módszerek és elemzés. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
  3. ↑ Mark Whistler. Kereskedési párok: nyereség rögzítése és kockázat fedezése statisztikai arbitrázs stratégiákkal. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
  4. ↑ Az ETF kézikönyve: David J. Abner. Hogyan értékeljük és kereskedjünk a tőzsdén kereskedett alapokkal. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
  5. ↑ Kevin B. Conolly. Vásárlási és eladási volatilitás. IR Analytics. 2006. ISBN 5938550076
  6. ↑ Euan Sinclair. Volatilitási kereskedés. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
  7. ↑ Sheldon Natenberg. Lehetőségek. Volatilitás és értékelés. Opciós kereskedési stratégiák és módszerek = Opció volatilitás és árazás: Fejlett kereskedési stratégiák és technikák. - M . : "Alpina Kiadó" , 2011. - S. 546. - ISBN 978-5-9614-1442-4 .

Linkek