McClellan oszcillátor

A McClellan oszcillátor egy olyan piactechnikai mutató , amely a piac terjedését („piac szélességét”) jellemzi az időszak emelkedő és csökkenő műszerszámának elemzésével [ 1] [2] ; ennek az osztálynak az egyik leggyakoribb mutatója [3] .

Erre az oszcillátorra épül a McClellan összegzési index - egy független piaci technikai mutató [1] [4] .

A McClellan oszcillátort és az összegzési indexet Sherman és Marian McClellan fejlesztette ki 1969- ben . Ezeknek a mutatóknak az értelmezésének alapelveit részletesen leírják a „ Minták a nyereségért: A McClellan Oszcillátor és Summációs Index ” című könyvük .

A számítás módja

McClellan Oscillator

A McClellan oszcillátor értéke numerikusan megegyezik a gyors és lassú exponenciálisan súlyozott mozgóátlagok közötti különbséggel, amely az adott időszakban a piacon lévő növekvő és csökkenő műszerek száma közötti különbségre épül [1] [3] :

${\textit {McClellanOscillator}}_{t}={\textit {EMA}}_{fast,t}({\textit {Advances}}_{i}-{\textit {Elutasítások}}_{ i})-{\textit {EMA}}_{lassú,t}({\textit {Advances}}_{i}-{\textit {Elutasítások}}_{i}),$

hol van a McClellan oszcillátor értéke pillanatnyilag , a gyors és lassú exponenciálisan simított mozgóátlagok értékei a jelen pillanatban , az emelkedő és csökkenő műszerek számának különbségére építve a . periódusban. a megfelelő mozgóátlagok kiszámítása: ${\textit {McClellanOscillator}}_{t}$ $t$ ${\textit {EMA}}_{fast,t},{\textit {EMA}}_{lassú,t}$ $t$ ${\textit {Advances}}_{i}$ ${\textit {Elutasítások}}_{i}$ $én$

${\textit {EMA}}_{fast,t}=\alpha _{fast}\cdot ({\textit {Advances}}_{t}-{\textit {Elutasítások}}_{t}) +(1-\alpha _{gyors})\cdot {\textit {EMA}}_{t-1}$

${\textit {EMA}}_{lassú,t}=\alpha _{lassú}\cdot ({\textit {Advances}}_{t}-{\textit {Elutasítások}}_{t}) +(1-\alpha _{lassú})\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

ahol a periódusok száma a gyors és lassú mozgóátlagok simítási állandójának meghatározásához: $gyors, lassú$ $\alpha$

$\alpha _{fast}={\frac {2}{fast+1}}$

$\alpha _{slow}={\frac {2}{slow+1)).$

Az eredeti dokumentum a 19 napos mozgóátlagot (körülbelül 10%) használta gyors EMA-ként és a 39 napos mozgóátlagot (körülbelül 5%) lassú EMA-ként [1] :

${\textit {McClellanOscillator}}_{t}={\textit {EMA}}_{19,t}({\textit {Advances}}_{i}-{\textit {Elutasítások}}_{ i})-{\textit {EMA}}_{39,t}({\textit {Advances}}_{i}-{\textit {Declines}}_{i}),$

$\alpha _{fast}={\frac {2}{19+1}}$

$\alpha _{slow}={\frac {2}{39+1)).$

McClellan Summation Index

A McClellan összegzési index a McClellan oszcillátor [1] [4] kumulatív összege :

${\textit {McClellanSummationIndex}}_{t}={\textit {McClellanSummationIndex}}_{t-1}+{\textit {McClellanOscillator}}_{t},$

hol vannak a McClellan összegző indexek az aktuális és az előző időszakban, a McClellan oszcillátor értéke az aktuális időszakban. ${\textit {McClellanSummationIndex}}_{t},{\textit {McClellanSummationIndex}}_{t-1}$ $t$ $t-1$ ${\textit {McClellanOscillator}}_{t}$

Kereskedési stratégiák

A McClellan oszcillátoron alapuló stratégiák

Az elemzők különféle kereskedési stratégiákat kínálnak a McClellan oszcillátor segítségével.

Például használhatja a nulla jelet egyetlen jelszintként. Ebben az esetben a következő [1] :

hosszú pozíció megnyitása (rövid pozíció bezárása), ha a McClellan oszcillátor alulról felfelé keresztezi a nullapontot;
hosszú pozíció bezárása (rövid pozíció megnyitása), ha a McClellan oszcillátor felülről lefelé haladja át a nulla jelet.

Használhat klasszikus stratégiákat is az oszcillátorokhoz, például [3] :

vásárolni, ha a McClellan oszcillátor meghaladja a -70 értéket;
eladni, ha a McClellan oszcillátor +70 alatt van.

Ennek a mutatónak a jeleit összetettebb értelmezések is tartalmazzák.

A McClellan összegzési indexen alapuló stratégiák

A McClellan összegző index esetében indokolt egy olyan kereskedési stratégia alkalmazása, amely az oszcillátorához hasonló nullajellel való összehasonlítás elve szerint épül fel [1] :

hosszú pozíció megnyitása (rövid pozíció bezárása), amikor a McClellan összegzési index alulról felfelé haladja át a nulla jelet;
hosszú pozíció bezárása (rövid pozíció megnyitása), amikor a McClellan összegzési index felülről lefelé haladja át a nulla jelet.

Az eredeti módszertanban a stratégia [5] [4] :

ha az index -1300 alá esik, ez azt jelenti, hogy a piac közeledik a mélyponthoz;
ha +1600 feletti indexértékeknél eltérés mutatkozik a piactól, akkor csúcsra kell számítani;
ha az index meghaladja a +1900-at, miután az előző mélyponthoz képest több mint 3600 pontot emelkedett (például -1600-ról +2000-re változik az index), ez egy jelentős emelkedő trend kezdetét jelzi.

Kapcsolat más mutatókkal

Egy másik népszerű mutató, amely a „piac szélességét” elemzi, a növekedési/esési vonal [4] .

Jegyzetek

↑ 1 2 3 4 5 6 7 Robert Colby. Encyclopedia of Technical Market Indicators = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. - M . : "Alpina Kiadó" , 2011. - 840 p. — ISBN 978-5-9614-1443-1 .
↑ John J. Murphy A pénzügyi piacok technikai elemzése: Átfogó útmutató a kereskedési módszerekhez és alkalmazásokhoz - Prentice Hall (New York Institute of Finance) - 1999-531 p. — ISBN 0-7352-0066-1
↑ 1 2 3 Stephen B. Akelis. McClellan Oscillator // Technikai elemzés A-tól Z-ig. Kereskedési eszközök teljes készlete… az abszolút szélességi indextől a japán gyertyatartókig = technikai elemzés A-tól Z-ig: minden kereskedési eszközt lefed... az abszolút szélességű indextől a cikcakig / per . angolról. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 116-117. — 376 p. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Forrás (nem elérhető link) . Letöltve: 2012. május 26. Az eredetiből archiválva : 2012. április 14.. (határozatlan)
↑ 1 2 3 4 Stephen B. Akelis. McClellan Summation Index // Technikai elemzés A-tól Z-ig. Kereskedési eszközök teljes készlete… az abszolút szélességi indextől a japán gyertyatartókig = Technikai elemzés A-tól Z-ig: Minden kereskedési eszközt lefed... az abszolút szélességű indextől a cikcakig / Per. angolról. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 114-115. — 376 p. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Forrás (nem elérhető link) . Letöltve: 2012. május 26. Az eredetiből archiválva : 2012. április 14.. (határozatlan)
↑ A megjelölt forrásból idézve.

Linkek

McClellan Financial Publications .

Technikai elemzés
Alapfogalmak	irányzat A hatékony piac hipotézise véletlenszerű séta Időkeret Dow elmélet Javítás trendvonalak Mechanikus kereskedési rendszer minta Kereskedési volumen skalpolás Rés Elliott Wave elmélet Üvegcsere kereskedelmi csatorna Ergodicitás
Grafikonok	Kagi Tic Tac Toe Renko Japán gyertyák
Mutatók	KST Trix Williams %R Adaptív mozgóátlag Kaufman Egyensúly hangerő Fegyvermutató Cash flow index Tömegindex Felhalmozási/eloszlási index Relatív erőindex Árucsatorna index Negatív és pozitív volumenindexek MACD indikátor Ichimoku jelző Donchyan csatorna Keltner-csatorna Coppock-görbe Könnyű mozgás Bollinger szalagok Emelkedés/esés vonal Lendület Végső oszcillátor McClellan oszcillátor Parabolikus idő/ár rendszer Irányított mozgásrendszer mozgóátlag Sztochasztikus oszcillátor A nyitott pozíciók száma Ár és mennyiség trendje Japán gyertyák
Szoftver	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Elemzők	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott