Keltner-csatorna

A Keltner csatorna [1] ( eng. Keltner csatorna ) az ármutató mozgóátlaga feletti és alatti két sávból álló technikai mutató , melynek szélességét az időszak átlagos árváltozásának arányaként határozzuk meg [2] . Ennek a technikának a szerzője Chester W. Keltner ( Eng. Chester W. Keltner ; (1909-1998)), aki 1960-ban tette közzé How To Make Money in Commodities ( Eng. How To Make Money in Commodities ) című könyvében. 3] .

Építési technika

Eredeti technika

Az eredeti módszer szerint egy tipikus árat veszünk árindikátornak , amelyet a következő képlettel számítanak ki [2] :

${\text{Tipikus ár}}_{t}={\frac {magas_{t}+alacsony_{t}+bezár_{t}}{3)),$

ahol egy tipikus ár, egy maximális ár, egy minimális ár, a vizsgált időszak záró ára . ${\text{Tipikus ár}}_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle low_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

A mutató középső sora a tipikus ár egyszerű mozgóátlaga .

A mutató felső és alsó sorát a középső sortól a napi kereskedési tartomány egyszerű mozgóátlagával egyenlő összeg választja el ( angol trading range - az időszak maximális és minimális kereskedési árának különbsége):

${\text{Trading Range}}_{t}=high_{t}-low_{t}.$

Az eredeti módszerben 10 periódusos mozgóátlagokat használnak simító vonalként minden mutatóhoz:

${\text{Up Line}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Tipikus ár}}_{t})+{\text{SMA}}_ {10}({\text{Trading Range}}_{t});$

${\text{Down Line}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Tipikus ár}}_{t})-{\text{SMA}}_ {10}({\text{Trading Range}}_{t}).$

Módosított technika

A Keltner-csatornát kiterjedt kutatásnak és módosításnak vetették alá, különösen Linda Bradford Raschkejavasolta az exponenciális mozgóátlag használatát simítóvonalként , és az átlagos valódi intervallumot (ATR; angol átlagos igaz tartomány ) sávszélességként:

${\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}} _{t},{\textit {close}}_{t-1}),$

ahol a tárgyidőszak valós intervalluma, a tárgyidőszak maximális ára, a tárgyidőszak minimális ára, az előző időszak záróára. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {low}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

Robert Colby azt javasolja, hogy vegyük a sáv zárását áraként, és használjuk a Linda Bradford Raschke által módosított Keltner-csatornát egy hosszú távú exponenciális mozgóátlag-szűrővel együtt. A Keltner-csatornán a long pozíciókkal kereskedés csak akkor jelez, ha az árfolyam meghaladja a hosszú távú exponenciális mozgóátlagot, és csak akkor rövid, ha az alatti [2] .

Kereskedési stratégiák

Eredeti technika

Az eredeti módszer szerint a felső vonal metszéspontja az árindikátorral (a maximum ár, vagy módosítva a záróár vagy a tipikus ár) egy long pozíció nyitásának jelzése, és az alsó ( a minimális ár, vagy a választás: a záróár vagy a tipikus ár). ) rövid [2] .

Módosított szűrési technika

A Robert Colby által javasolt módosított módszer szerint a következő [2] :

Nyisson hosszú pozíciót (vétel), ha az aktuális napi záróár kisebb, mint az előző napi 4 napos záróár és az előző napi átlagos valódi tartomány 77%-a közötti különbség, és a záróárnak a 274 napos exponenciális felett kell lennie. mozgóátlag.
Hosszú pozíció zárása (eladás) akkor, ha az aktuális napi záróár nagyobb, mint az előző napi 4 napos záróár és az előző napi átlagos valós tartomány 77%-a, és a záróárnak a 274 napos exponenciális alatt kell lennie. mozgóátlag.

A rövid pozíciókhoz a szerző tükörleírást javasol.

Keltner szabálya a kis trendekről

A trend követésének legegyszerűbb módja a Keltner-féle kis trendek szabálya [2] :

Vásároljon, ha az aktuális időszak maximális ára egy bizonyos összeggel az előző időszak maximális ára fölé emelkedik.
Eladni, ha a tárgyidőszak alacsony ára ugyanennyivel az előző időszak alacsony ára alá esik.

Ideális körülmények között egy ilyen stratégia jó eredményeket mutat, valós körülmények között azonban veszteségekkel jár, mivel sok tranzakciót generál, ami jelentős tranzakciós összköltséggel járhat.

Kapcsolat más mutatókkal

A Keltner-csatorna ugyanazt az ötletet használja ki, mint a Moving Average és a Bollinger Band "borítékok" , de ezekben az esetekben egyedi sávszélességű technikákat alkalmaznak, és általában a stratégiák nincsenek korrelálva.

Jegyzetek

↑ Megtalálható még: Keltner csatornák , Keltner zenekar , Keltner zenekarok .
↑ 1 2 3 4 5 6 Robert Colby. Encyclopedia of Technical Market Indicators = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. - M . : "Alpina Kiadó" , 2011. - 840 p. — ISBN 978-5-9614-1443-1 .
↑ Chester W. Keltner, How To Money in Commodities , Keltner Statistical Service; 3. nyomdai kiadás (1960. január 1.), ASIN: B0007I9UEM.

Irodalom

Chester W. Keltner, How To Money in Commodities , Keltner Statistical Service; 3. nyomdai kiadás (1960. január 1.), ASIN: B0007I9UEM.
Oliver Paesler: Technische Indikatoren: das ideale Instrument für jeden erfolgsorientierten Anleger; Methoden, Strategien, Umsetzung . FinanzBuch-Verlag; [Bonn] : Investor-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-89879-248-6 .

Technikai elemzés
Alapfogalmak	irányzat A hatékony piac hipotézise véletlenszerű séta Időkeret Dow elmélet Javítás trendvonalak Mechanikus kereskedési rendszer minta Kereskedési volumen skalpolás Rés Elliott Wave elmélet Üvegcsere kereskedelmi csatorna Ergodicitás
Grafikonok	Kagi Tic Tac Toe Renko Japán gyertyák
Mutatók	KST Trix Williams %R Adaptív mozgóátlag Kaufman Egyensúly hangerő Fegyvermutató Cash flow index Tömegindex Felhalmozási/eloszlási index Relatív erőindex Árucsatorna index Negatív és pozitív volumenindexek MACD indikátor Ichimoku jelző Donchyan csatorna Keltner-csatorna Coppock-görbe Könnyű mozgás Bollinger szalagok Emelkedés/esés vonal Lendület Végső oszcillátor McClellan oszcillátor Parabolikus idő/ár rendszer Irányított mozgásrendszer mozgóátlag Sztochasztikus oszcillátor A nyitott pozíciók száma Ár és mennyiség trendje Japán gyertyák
Szoftver	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Wealth Lab
Elemzők	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott