A Frisch-Slutsky paradigma

A Frisch-Slutsky paradigma a  gazdasági ciklusok vizsgálatának paradigma , amely a ciklust kiváltó sokk és a gazdaságban való terjedésének mechanizmusa közötti különbségen alapul [1] . A paradigma Ragnar Frisch és Jevgenyij Szluckij nevéhez fűződik . A paradigma általánosan elfogadott a modern makroökonómiában .

Leírás

A Frisch-Slutsky paradigma különbséget tesz az üzleti ciklust elindító sokk és a terjedési mechanizmus között. Sokk minden olyan esemény, amely kimozdíthatja a gazdaságot a hosszú távú egyensúlyból . A sokk exogén esemény, vagyis magán a gazdaságon kívüli esemény. Belső folyamataiból nem következik. Emiatt pusztán a gazdasági adatok alapján nehéz megjósolni a sokkokat. A következő események példák lehetnek az ilyen sokkokra:

• kereskedelmi háborúk és kereskedelmi embargók ( 1973-as olajválság );
• járványok ( COVID-19 pandémia );
• természeti katasztrófák ( San Francisco-i földrengés (1906) ) stb.

Ennek eredményeként maguk a ciklusok úgy néznek ki, mint egy véletlenszerű folyamat eredménye. Amplitúdójuk és periodicitásuk nem követ semmiféle szigorú mintát, mivel egy véletlen exogén sokk erősségétől és idejétől függ. Ezért a szakirodalom megjegyzi, hogy a "ciklus" kifejezés nem helyes. Helyesebb lenne a gazdaság fluktuációiról vagy fluktuációiról beszélni [2] ( angolul  fluctuations ).

A sokktól eltérően terjedésének mechanizmusa tanulmányozható, mivel a gazdaság szerkezete meglehetősen univerzális. Ezért a különböző makrogazdasági változók ingadozása stabil arányban mozog. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik cikluselméletek megfogalmazására és az adatokkal való összehasonlításra.

A megrázkódtatások nem feltétlenül nagy események következményei. Lehetnek kisebb események összeadásának eredménye is, amelyek kölcsönösen erősítik egymást [3] .

Szluckij kísérlete

Míg a Szovjetunió Pénzügyi Népbiztossága alá tartozó Piackutató Intézetben dolgozott , Szluckij a következő kísérletet végezte el. Kivette az utolsó számjegyeket a nyertes államkötvények számából, és így kapott egy véletlenszerű számsorozatot [4] [5] . Ezzel a sorozattal számolta ki a futó összeget. Tíz számot összegeztek, kezdve az elsőtől, majd a másodiktól, és így tovább. A véletlenszerű számok a sokk analógjaként szolgáltak egy bizonyos ideig. A mozgóátlag értékeket egy grafikonon ábrázoltuk, amely számos reálgazdasági mutató viselkedésére hasonlít. Például az angol konjunktúra indexe 1855-1877-ben. [6] [7]

Használata ciklustanulmányokban

Az egyik első Slutsky ötleteit használó modellt Ragnar Frisch írta , így a paradigma Frisch és Slutsky [8] nevét viseli .

A modern makroökonómiában a paradigmát először Finn Kydland és Edward Prescott alkalmazta a valós üzleti ciklusok modelljének felépítésekor [9] . Ezért a kutatásért 2004 -ben Alfred Nobel közgazdasági emlékdíjat kaptak. A valós üzleti ciklusok elméletében a sokk forrása a teljes tényezőtermelékenység vagy a kormányzati kiadások véletlenszerű ingadozása [10] .

ahol  a teljes tényezőtermelékenység;  a teljes tényezőtermelékenység trendkomponense;  — a teljes tényezőtermelékenység eltérései a trendkomponenstől.

A teljes tényezőtermelékenység eltérései a trendkomponenstől egy elsőrendű autoregresszív folyamatot követnek:

ahol  az autoregressziós együttható;  - véletlenszerű hiba ( fehér zaj ).

A kormányzati kiadások ingadozása hasonló módon mutatható be.

Determinisztikus elméletek

A közgazdaságtan történetében léteztek determinisztikus cikluselméletek. Például Kondratiev hosszú hullámok elmélete . Ezek az elméletek magán a gazdaságon belül próbálták megtalálni a ciklikus ingadozások okait, vagyis inkább endogén, mint exogén okokkal magyarázni. Az ilyen elméleteket elavultnak tekintik. Az 1980-as évektől alakultak ki az endogén ciklusok modern elméletei [11] , amelyek a véletlenszerűség elemeit is tartalmazzák, de a makroökonómiai vizsgálatokban nem használják őket.

Lásd még

• Makroökonómia
• Üzleti ciklusok

Jegyzetek

1. ↑ Sørensen et al., 2010 .
2. ↑ Jones, 2014 .
3. ↑ Acemoglu D. et al., 2012 .
4. ↑ Lowes, 1999 , p. 53.
5. ↑ Slutzky, 1937 , p. 108.
6. ↑ Slutzky, 1937 , p. 110.
7. ↑ Mahon & Davies, 2009 .
8. ↑ Frisch, 1933 .
9. ↑ Kydland és Prescott, 1982 .
10. ↑ Romer, 2012 , p. 197.
11. ↑ Gazda, 2012 .

Irodalom

• Acemoglu D. et al. Az aggregált fluktuációk hálózati eredete   // Econometrica . - 2012. - Kt. 80 , sz. 5 . - P. 1977-2016 .
• Farmer REA Az endogén üzleti ciklusok evolúciója  //  Nemzeti Gazdaságkutató Iroda. - 2012. - Nem. w18284 .
• Frisch, R. Terjeszkedési problémák és impulzusproblémák a dinamikus közgazdaságtanban. (angol)  // közgazdasági esszék Gustav Cassell tiszteletére. – 1933.
• Jones C. Makroökonómia  . - WW Norton & Company, 2014. - 640 p. - ISBN 978-0393923902 .
• Mahon J., Davies Ph. Szluckij jelentése  . https://www.minneapolisfed.org . Federal Reserve Bank of Minneapolis (2009. december 1.). Hozzáférés időpontja: 2020. október 19.
• Kydland, Finn E.; Prescott, Edward C. Time to Build and Aggregate Fluctuations   // Econometrica . - 1982. - 1. évf. 50 , sz. 6 . - P. 1345-1370 . - doi : 10.2307/1913386 . — .
• Romer D. Haladó makroökonómia  . - New York: McGraw-Hill, 2012. - 716 p. — ISBN 978-0-07-351137-5 .
• Slutzky, E. A véletlenszerű okok összegzése mint a ciklikus folyamatok forrása   // Econometrica . - 1937. - 1. évf. 5 , sz. 2 . — P. 105–146 .
• Sørensen PB, Whitta-Jacobsen HJ Bemutatkozik a fejlett makrogazdaságtan: Növekedés és üzleti  ciklusok . - McGraw-Hill Education, 2010. - 848 p. — ISBN 978-0077117863 .
• Lousa F. Jevgenyij Szluckij hozzájárulása a gazdasági ciklusok elemzéséhez  // Folyóirat-tankönyv „Gazdasági Iskola”. - 1999. - 5. sz . – 49–55 . (Orosz)