A banki kockázat a hitelintézet banki tevékenységében rejlő lehetőség ( valószínűség ) , hogy a belső tényezőkkel összefüggő nemkívánatos események (szervezeti struktúra összetettsége, alkalmazottak képzettségi szintje, szervezeti változások) következtében veszteségeket és (vagy) likviditási romlást szenvednek el. , személyzet fluktuációja stb.) és (vagy) külső tényezők (a hitelintézet gazdasági feltételeinek változása, alkalmazott technológiák stb.).
Piaci kockázat annak a kockázata, hogy a hitelintézet veszteséget szenved el a kereskedési portfólió pénzügyi eszközei és a hitelintézet származékos pénzügyi eszközei piaci értékének, valamint a külföldi devizák és (vagy) értéktárgyak árfolyamának kedvezőtlen változásai miatt. fémek. A piaci kockázat magában foglalja a részvénykockázatot, az árfolyamkockázatot és a kamatlábkockázatot.
A részvénykockázat a kereskedési portfólió és a származékos pénzügyi eszközök részvényeszközeinek (beleértve a kezelésben való részvételi jogot biztosító értékpapíroknak) piaci árának kedvezőtlen változásából eredő veszteség kockázatát mind a részvényeszközök kibocsátójával kapcsolatos tényezők hatására. és származékos pénzügyi eszközök, valamint a pénzügyi eszközök piaci árának általános ingadozásai.
Az árfolyamkockázat a hitelintézet által külföldi valutában és (vagy) nemesfémekben nyitott pozíciókon a külföldi valuták és (vagy) nemesfémek árfolyamának kedvezőtlen változásaiból eredő veszteségek kockázata.
A kamatkockázat a hitelintézet eszközeinek, kötelezettségeinek és mérlegen kívüli eszközeinek kamatlábainak kedvezőtlen változásaiból eredő veszteségek kockázata .
A kamatkockázat fő forrásai:
A működési kockázat a hitelintézet által használt információs, technológiai és egyéb rendszerek funkcionális képességeinek (jellemzőinek) aránytalanságából (elégtelenségéből) és (vagy) azok meghibásodásából (működési zavarokból) eredő veszteségek kockázata, valamint külső események eredménye.
A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a hitelintézet nem tudja maradéktalanul teljesíteni kötelezettségeit. Likviditási kockázat a hitelintézet pénzügyi eszközeinek és pénzügyi kötelezettségeinek egyensúlyhiánya (beleértve a hitelintézet egy vagy több szerződő fél általi pénzügyi kötelezettségeinek idő előtti teljesítését) és (vagy) a hitelintézet pénzügyi eszközeinek és pénzügyi kötelezettségeinek kiegyensúlyozatlanságából fakad. pénzügyi kötelezettségeinek a hitelintézet általi azonnali és egyszeri teljesítése.
Országkockázat – annak a kockázata, hogy a hitelintézet veszteséget szenved a külföldi szerződő felek (jogi személyek, magánszemélyek) kötelezettségeinek gazdasági, politikai, társadalmi változások miatti nem teljesítése miatt, valamint abból adódóan, hogy a hitelintézet deviza Előfordulhat, hogy a nemzeti jogszabályi sajátosságok miatt (függetlenül a szerződő fél pénzügyi helyzetétől) nem állhat az ügyfél rendelkezésére a monetáris kötelezettség.
Jogi kockázat – annak kockázata, hogy a hitelintézet veszteséget szenved el abból a szempontból, hogy a hitelintézet nem teljesíti a szabályozási jogszabályok és a megkötött szerződések követelményeit; jogi hibákat követett el a tevékenységek végrehajtása során (helytelen jogi tanácsadás vagy nem megfelelő dokumentumok előkészítése, ideértve az igazságszolgáltatásban vitás kérdések megvitatását is); a jogrendszer tökéletlenségei (jogszabályok következetlensége, a hitelintézet tevékenysége során felmerülő egyes kérdések szabályozására vonatkozó jogi normák hiánya).
A hírnévkockázat annak a kockázata, hogy a hitelintézet veszteséget szenved el az ügyfelek (partnerek) számának csökkenése következtében, amiatt, hogy a társadalomban negatív megítélés alakult ki a hitelintézet pénzügyi stabilitásával, szolgáltatásainak minőségével kapcsolatban. vagy tevékenységének jellege általában.
Stratégiai kockázat annak a kockázata, hogy a hitelintézet veszteséget szenved el a hitelintézet tevékenységének és fejlesztésének stratégiáját (stratégiai menedzsment) meghatározó döntések meghozatala során elkövetett hibák (hiányosságok) következtében, és az esetleges elhanyagolásban vagy nem kellően figyelembe vehető. a hitelintézet tevékenységét veszélyeztető veszélyek, azoknak az ígéretes tevékenységi területeknek a helytelen vagy nem kellően alátámasztott meghatározása, amelyekben a hitelintézet a versenytársakkal szemben előnyt tud elérni, a szükséges erőforrások (pénzügyi, logisztikai, humán) hiánya vagy hiánya, ill. szervezeti intézkedések (vezetési döntések), amelyeknek biztosítaniuk kell a tevékenységi hitelszervezés stratégiai céljainak elérését.