Autokorreláció
Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2021. január 31-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 3 szerkesztést igényelnek .Az autokorreláció egy statisztikai kapcsolat ugyanazon sorozat értéksorozatai között, eltolással, például egy véletlenszerű folyamat esetében, időben eltolással.
Ezt a fogalmat széles körben használják az ökonometriában . A regressziós modell véletlen hibáinak autokorrelációjának jelenléte a regressziós paraméterek legkisebb négyzetes becsléseinek minőségének romlásához, valamint a modell minőségét ellenőrző tesztstatisztika túlbecsléséhez vezet (azaz , mesterséges javítás jön létre a modell minőségében a tényleges pontossági szintjéhez képest). Ezért a véletlenszerű hibák autokorrelációjának tesztelése szükséges eljárás egy regressziós modell felépítéséhez.
Az autokorrelációs együtthatók önmagukban is fontosak az ARMA idősoros modelleknél .
Autokorrelációs tesztelés
Leggyakrabban egy elsőrendű autoregresszív folyamat jelenlétét tesztelik véletlenszerű hibákban. Az autokorrelációs együttható nullával való egyenlőségére vonatkozó nullhipotézis tesztelésére leggyakrabban a Durbin-Watson kritériumot használják . Ha a modellben van késéstől függő változó, akkor ez a kritérium nem alkalmazható, használhatja a Durbin-féle aszimptotikus h-tesztet . Mindkét tesztet véletlenszerű elsőrendű hibák autokorrelációjának tesztelésére tervezték. A magasabb rendű véletlenszerű hibák autokorrelációjának tesztelésére a sokoldalúbb aszimptotikus LM , a Breusch-Godfrey teszt használható . Ebben a tesztben a véletlenszerű hibáknak nem kell normális eloszlásúaknak lenniük. A teszt autoregresszív modellekben is alkalmazható (ellentétben a Durbin-Watson teszttel).
Annak az együttes hipotézisnek a tesztelésére, hogy minden autokorrelációs együttható nullával egyenlő egy bizonyos sorrendig, használhatja a Box-Pearce Q-tesztet vagy a Ljung-Box Q-tesztet.
Autokorrelációs függvény
Az autokorrelációs függvény megmutatja az autokorreláció függőségét az időbeli eltolódás nagyságától. Ebben az esetben az idősor stacionaritását feltételezzük , ami többek között az autokorrelációk függetlenségét jelenti az időpillanattól. Az autokorrelációs függvény elemzése (a részleges autokorrelációs függvénnyel együtt) lehetővé teszi az ARMA modellek sorrendjének azonosítását.
Lásd még
 Szótárak és enciklopédiák |
|---|