Fix hatások egyedi lejtőkkel

Rögzített effektusok egyedi meredekségekkel, fix hatások egyedi meredekségekkel, FEIS, FE-IS - egyfajta regressziós elemzés a paneladatokon rögzített hatásokkal, amely lehetővé teszi, hogy becsléseket kapjunk nem csak az egyedi hatásról a modell általános állandójában ( ahogy a standard FE -modell teszi ), hanem a mintában szereplő egyedekre jellemző meredekségeket is bevezet a független változóhoz . A FEIS -becsléseket először egy cikkben mutatták be ( Polachek, Kim, 1994 ).

Formális megjelenés

J. Wooldridge általánosította az egyedi meredekségű becslés módszerét ( Polachek, Kim, 1994 ), így a standard FE -becsléseket a FEIS - becslésekspeciális esetének tekintették [1] . Ha a teljes FEIS modell így néz ki:

{\displaystyle y_{it}=x_{it}\beta +w_{it}a_{i}+\epsilon _{it))

ahol a válasz, és a megfigyelt időben változó prediktorok, ezek regressziós együtthatói, a nem megfigyelt egyedi hatások és a regressziós maradékok, akkor a standard FE -modell ekvivalens a fent leírttal . $y_{it}$ $x_{it}$ $w_{it}$ $\beta$ $a_{{i}}$ $\epsilon _{{it}}$ $w_{it}=1$

Alkalmazás

Monte Carlo kísérletek kimutatták, hogy a FEIS becslések elfogadhatóbb választás, mint a standard FE-k , ha a független változók párhuzamos trendjeinek feltételezése különböző egyedekre nem működik [2] .

A Stata a FEIS modellt a xtfeis.ado[3] kiegészítéssel valósítják meg .

Jegyzetek

↑ Wooldridge, 2010 , p. 377-378.
↑ Brüderl, Ludwig, 2014 , p. 344.
↑ Ludwig, 2010 .

Irodalom

Ludwig V. xtfeis.ado: Lineáris fix hatású modellek egyéni lejtőkkel // 8th German Stata Users Group Meeting, Berlin, 2010.06.25. – 2010.
Brüderl J., Ludwig V. Rögzített hatású panelregresszió // Best H., Wolf C. The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference. - SAGE Publications, 2014. - P. 327-358.
Polachek S., Kim M.-K. Panelbecslések a nemek közötti kereseti különbségről: Egyén-specifikus levágási és egyén-specifikus meredekségmodellek // Journal of Econometrics. - 1994. - 61. sz . - P. 23-42.
Wooldridge J. 11.7.2 Általános modellek egyéni specifikus lejtőkkel // A keresztmetszeti és paneladatok ökonometriája. - Cambridge: MIT Press, 2010. - P. 377-381.