Park teszt
A Park teszt egy statisztikai teszt , amelyet egy regressziós (ökonometriai) modellben előforduló véletlenszerű hibák heteroszkedaszticitásának (bizonyos fajtájának) tesztelésére használnak .
Ez a teszt azt feltételezi (alternatív hipotézis), hogy a modell véletlenszerű hibájának szórása valamely következő formájú tényező értékétől függhet :
A nullhipotézis (a heteroszkedaszticitás hiánya) az, hogy az együttható nullával egyenlő. Ennek a hipotézisnek az elutasítása a meghatározott típusú heteroszkedaszticitás jelenlétét jelenti, a nullhipotézis elfogadása azt jelenti, hogy nincs ilyen típusú heteroszkedaszticitás (ami nem zárja ki más típusú heteroszkedaszticitás jelenlétét).
Vizsgálati eljárás
A szokásos legkisebb négyzetek használatával az eredeti regressziós modell becslése:
és meghatározzuk a regressziós maradékokat .
Ezenkívül a szokásos legkisebb négyzetek felhasználásával a következő segédregressziót becsüljük meg:
és az együttható statisztikai szignifikanciáját Student-féle t-próbával vagy ezzel egyenértékű, jelen esetben F-próbával ellenőrizzük a segédregresszió egészének szignifikanciájára. Ha az együtthatót szignifikánsnak ismerjük el, akkor a modell véletlenszerű hibáit heteroszkedasztikusnak ismerjük el, ellenkező esetben az ilyen típusú heteroszkedaszticitást jelentéktelennek tekintjük (ebben az esetben más tesztekkel is ki kell zárni az esetleges eltérő típusú heteroszkedaszticitást).
