Spot ár

Azonnali ár , készpénzes ár is ( angol.  azonnali ár ) - az az ár , amelyen egy valódi terméket , értékpapírt vagy valutát adott időpontban és helyen azonnali kiszállítással értékesítenek. A tőzsdei kereskedésben a határidős szerződésekből eredő kötelezettségek lezárására, valamint azonnali ügyletek kötésére használják . Az azonnali ügylet a felek ügyletből eredő kötelezettségeinek teljesítését jelenti (az ügylet tárgyának eladó általi átadása és a vevő fizetése) két munkanapon belül [1] [2] [3] .

Az azonnali árat meg kell különböztetni a határidős vagy határidős ügyletek megkötésénél használt határidős ártól vagy határidős ártól , amelyekben a jövőben várhatóan a felek teljesítik kötelezettségeiket.

Normál piaci helyzetben, amikor nincs rohanó kereslet egy termék iránt, a jövőbeni ár általában magasabb. A határidős/future ár és az azonnali ár közötti különbséget a kölcsön költsége és az eladónak az áruk jövőbeni tárolásával vagy szállításával kapcsolatos költségei magyarázzák. Ezt a piaci helyzetet nevezik contangónak [4] .

A piaci helyzetet, amikor az azonnali ár magasabb, mint a határidős/future ár, visszalépésnek ( angolul  Backwardation  - "delay") nevezzük [4] .

Az azonnali árakat használjuk:

— egy korábban megkötött határidős ügylet választott árának helyességének értékelése;

- számlát kiállítani a szállításokról, amelyek számításai során az áru kiszállításának időpontjában érvényes azonnali árakat alkalmazzák;

— kiindulópontként a következő jegyzési napra vonatkozó ügyletek árfeltételeinek megtárgyalásához.

Lásd még

Jegyzetek

  1. Azonnali ár // Pénzügyi szótár
  2. Azonnali ár . Üzleti szótár. Letöltve: 2011. február 10.
  3. Azonnali ár . Közgazdasági szótár. Letöltve: 2011. január 10. Az eredetiből archiválva : 2012. július 15.
  4. 1 2 Strovsky L. E., Kazantsev S. K., Parshina E. A. et al. Kereskedelmi műveletek nemzetközi tőzsdéken, aukciók, aukciók // A vállalkozás külgazdasági tevékenysége: Tankönyv egyetemeknek / Szerk. L. E. Sztrovszkij. - 2. kiadás - M. : UNITI, 1999. - S. 321. - 434 p. - ISBN 5-238-00001-4 .