Broish-Godfrey teszt
A Breusch-Godfrey teszt , más néven Breusch -Godfrey soros korrelációs LM-teszt , az ökonometriában használt eljárás a regressziós modellek véletlenszerű hibáiban előforduló tetszőleges sorrendű autokorreláció tesztelésére . A teszt aszimptotikus, azaz nagy mintaszám szükséges a következtetések érvényességéhez .
Ennek a tesztnek az a sajátossága, hogy szinte mindig használható, ellentétben például a Durbin-Watson teszttel vagy a Durbin h-teszttel . Ezenkívül ezek a tesztek csak az elsőrendű autokorrelációt tesztelik, míg a Breusch-Godfrey teszt lehetővé teszi bármilyen sorrendű autokorreláció tesztelését.
A teszt lényege és menete
A sorrend autokorrelációjának ellenőrzésére a teszt az eredeti modell legkisebb négyzetes maradékainak segédregresszióját használja a modell tényezőire és a maradékok késleltetési értékeire:
Ezen túlmenően, ehhez a segédregresszióhoz teszteljük azt a hipotézist, hogy az összes késleltetési maradékkal rendelkező együttható nullával egyidejűleg egyenlő. Az ellenőrzést a megfelelő LM-statisztikával hajtjuk végre , ahol a segédmodell determinációs együtthatója és a mintanagyság (ez a mintaméret kisebb, mint az eredeti modell mintamérete, mert a késés miatt a segédregresszió maradékainak értékeit, az első megfigyeléseket nem vesszük figyelembe). A tesztstatisztika aszimptotikus eloszlású . Ha a statisztika értéke meghaladja a kritikus értéket, akkor az autokorreláció szignifikánsnak, egyébként jelentéktelennek minősül.
