Ok-okozati összefüggés Granger szerint

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2020. május 31-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzéshez 1 szerkesztés szükséges .

A Granger -ok- okozati összefüggés az ökonometriában (idősorelemzés) használt fogalom , amely formalizálja az idősorok közötti ok-okozati összefüggés fogalmát. Granger kauzalitása szükséges, de nem elégséges feltétele az okságnak.

A tesztelés koncepcióját és eljárását Granger javasolta 1969-ben. Granger alaptétele az volt, hogy a jövő nem lehet a jelen vagy a múlt oka. Vagyis az oknak legalább megelőznie kell az okozatot. Ismeretes azonban, hogy maga az elsőbbség ténye nem mond semmit az ok-okozati összefüggés meglétéről. Fontos, hogy az „ok” korábbi értékei kézzelfoghatóan befolyásolják a „hatás” jövőbeli értékeit, és ráadásul a „hatás” múltbeli értékei ne befolyásolják jelentősen a jövőbeni értékeket. az "ok" miatt.

Formális definíció

Legyen valami folyamat (beleértve, hogy lehet többdimenziós folyamat). Az adott pillanatig rendelkezésre álló összes információt jelöljük . Ez az információs halmaz tartalmaz információkat más folyamatokról is (szintén többdimenziós) . Jelöljük a folyamatra vonatkozó információ nélküli információhalmazt az időpontig . Akkor Granger oka annak , ha . Ellenkező esetben nem Granger az oka . $y_{t}$ $I_{t}$ $t$ $x_t$ $x_t$ $t$ $I_{t}^{*}$ $x$ $y$ $E(y_{t+1}|I_{t})\not =E(y_{t+1}|I_{t}^{*})$ $x$ $y$

Kapcsolódó fogalmak

Erős exogén : A faktorok erősen exogének adott paramétereknél, ha gyengén exogének azokra nézve, és a magyarázott változó nem Granger-ok ezeknek a tényezőknek.

Tesztelés

Granger 1969-ben egy eljárást is javasolt az ok-okozati összefüggés tesztelésére ( a Granger-teszt az ok-okozati összefüggésre , amely a változók múltbeli értékeinek és az állítólagos „ok” múltbeli értékeinek regresszióján alapul, és teszteli azt a hipotézist, hogy az együtthatók az "ok" múltbeli értékei egyidejűleg nullával egyenlőek. Ha a hipotézist nem utasítják el, akkor a Granger-ok-okozati összefüggés jelenléte nem kerül felismerésre. Ezzel egyidejűleg az inverz modellt tesztelik, amikor az "ok" helyett " hatás" használatos, és fordítva. A vizsgálati eredmények a használt késések számától függenek.

Sims 1972-ben egy újabb Granger-tesztet javasolt az okozati összefüggésre. A teszt lényege, hogy egy változó ( ) regresszióját építjük fel egy másik változó múltbeli, jelenlegi és jövőbeli értékeire, és teszteljük azt a hipotézist, hogy az együtthatók egyidejűleg egyenlők nullával a jövőbeli értékeknél. Ha a hipotézist elfogadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a jövőbeli értékek ismerete nem javítja az előrejelzést . $y$ $x$ $x$ $y$

Ökonometriailag ezek a tesztek nem egyenértékűek, de lényegében ugyanazt tesztelik.

Lásd még

Irodalom

Oktatóanyag az EEG adatok Granger oksági elemzéséhez a Matlab segítségével
Anil Seth (2007) Granger-oksági összefüggés. Scholarpedia, 2(7):1667
Magnus J.R. Katyshev P.K. Peresetsky A.A. Ökonometria. Kezdő tanfolyam . – 2004.